Стаття 280e Надбавка для категорії товарного ризику
1. Для цілей статті 278 установи повинні розраховувати надбавку для категорії товарного ризику для певної групи неттінгу таким чином:
де:
AddOnCom
=
надбавка для категорії товарного ризику;
j
=
індекс, який позначає групи хеджування товарного ризику, створені згідно з пунктом (e) статті 277a(1) та згідно зі статтею 277a(2) для групи неттінгу; та
=
надбавка для категорії товарного ризику для групи хеджування j, розрахована згідно з параграфом 4.
2.
Для цілей розрахування надбавки для категорії товарного ризику для групи хеджування товарів у певній групі неттінгу згідно з параграфом 4 установи повинні створити відповідні референтні типи товарів для кожної групи хеджування. Операції з товарними деривативами відносять до одного референтного типу товарів, тільки якщо базисний товарний інструмент таких операцій має аналогічний характер, незалежно від місця постачання та якості товарного інструмента.3. Як відступ від параграфа 2, компетентні органи можуть вимагати, щоб установа, яка значною мірою піддається базисному ризику за різними позиціями, що мають аналогічний характер, як зазначено в параграфі 2, створили референтні типи товарів для таких позицій із використанням більшої кількості характеристик, а не тільки характеру базисного товарного інструмента. У такому випадку операції з товарними деривативами відносять до одного референтного типу товарів, тільки якщо вони мають такі характеристики.
4. Установи повинні розраховувати надбавку для категорії товарного ризику для групи хеджування j таким чином:
де:
=
надбавка для категорії товарного ризику для групи хеджування j;
єj
=
наглядовий коефіцієнт фактора для групи хеджування j, визначений згідно зі статтею 280;
=
коефіцієнт кореляції для категорії товарного ризику, значення якого дорівнює 40%;
k
=
індекс, який позначає референтні типи товарів у групі неттінгу, створені згідно з параграфом 2; та
=
надбавка для референтного типу товарів k, розрахована згідно з параграфом 5.
5. Установи повинні розраховувати надбавку для референтного типу товарів k таким чином:
де:
=
надбавка для референтного типу товарів k;
=
наглядовий коефіцієнт, застосовний до референтного типу товарів k;якщо референтний тип товарів k відповідає операціям, віднесеним до групи хеджування, зазначеної в пункті (e) статті 277a(1), за винятком операцій які стосуються електроенергії,; для операцій, які стосуються електроенергії,; та
=
ефективна умовна сума референтного типу товарів k, розрахована таким чином:
де:
l
=
індекс, що позначає ризик-позицію.
= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =