Стаття 325bn Вимоги до власних коштів для покриття ризику дефолту, розраховані з використанням внутрішньої моделі ризику дефолту

1. Установи повинні розраховувати вимоги до власних коштів для покриття ризику дефолту з використанням внутрішньої моделі ризику дефолту для портфеля всіх позицій торгового портфеля, як зазначено у статті 325bl, таким чином:

(a) вимоги до власних коштів повинні дорівнювати значенню вартості під ризиком, що оцінює потенційні втрати ринкової вартості портфеля, спричинені дефолтом емітентів, пов'язаних із такими позиціями з 99,9-процентним довірчим інтервалом за однорічний часовий горизонт;

(b) потенційні втрати, зазначені в пункті (a), означають прямі або непрямі втрати ринкової вартості позиції, які спричинені дефолтом емітентів і які є додатковими до будь-яких втрат, що вже були враховані в поточній оцінці позиції; дефолт емітентів позицій за інструментами власного капіталу виражається у встановленні цін на інструменти власного капіталу емітентів на нуль;

(c) установи повинні визначати параметри кореляції дефолту між різними емітентами на основі концептуально надійної методології з використанням об'єктивних історичних даних про ринкові кредитні спреди або ціни на інструменти власного капіталу, які охоплюють принаймні 10-річний період, що включає період стресу, визначений установою згідно зі статтею 325bc(2); розрахування параметрів кореляції дефолту між різними емітентами повинне калібруватися з використанням однорічного часового горизонту;

(d) внутрішня модель ризику дефолту повинна ґрунтуватися на припущенні постійної позиції протягом одного року.

2. Установи повинні розраховувати вимоги до власних коштів для покриття ризику дефолту з використанням внутрішньої моделі ризику дефолту, як зазначено в параграфі 1 принаймні щотижня.

3.