Стаття 325y Розрахування вимог до власних коштів для покриття ризику дефолту

1. Чисті суми, що піддаються ризику раптового дефолту, незалежно від типу контрагента, множать на ваги ризику дефолту, які відповідають їхній кредитній якості, як вказано в таблиці 2:

Таблиця 2

Категорія кредитної якості

Вага ризику дефолту

Рівень кредитної якості 1

0,5%

Рівень кредитної якості 2

3%

Рівень кредитної якості 3

6%

Рівень кредитної якості 4

15%

Рівень кредитної якості 5

30%

Рівень кредитної якості 6

50%

Без рейтингу

15%

У дефолті

100%

2.

3. Зважені чисті суми, що піддаються ризику дефолту, присвоюють таким групам: корпоративні суб'єкти, суверенні суб'єкти та місцеві уряди/ муніципалітети.

4. Зважені чисті суми, що піддаються ризику дефолту, агрегують у межах кожної групи за такою формулою:

де:

DRCb

=

вимога до власних коштів для покриття ризику дефолту для групи b;

i

=

індекс, що позначає інструмент, який належить до групи b;

RWi

=

вага ризику; та

WtS

=

коефіцієнт, що враховує вигоду від відносин хеджування в межах групи, який розраховують таким чином:

Для цілей розрахування DRCb і WtS довгі та короткі позиції агрегують для всіх позицій у групі, незалежно від рівня кредитної якості, до якого відносять такі позиції, для отримання специфічних для групи вимог до власних коштів для покриття ризику дефолту.

5. Остаточну вимогу до власних коштів для покриття ризику дефолту для несек'юритизованих позицій розраховують як просту суму вимог до власних коштів на рівні групи.

Підсекція 2 Вимоги до власних коштів для покриття ризику дефолту позицій сек'юритизації, не включених до альтернативного кореляційного торгового портфеля