Стаття 364 Вимоги до власних коштів при використанні внутрішніх моделей

1. Кожна установа, яка використовує внутрішню модель, повинна, на додаток до вимог до власних коштів, які розраховуються відповідно до глав 2, 3 і 4 для категорій ризиків, для яких не був наданий дозвіл на використання внутрішньої моделі, виконувати вимогу до власних коштів, що є сумою пунктів (a) і (b):

(a) більшої з таких величин:

(i) значення вартості під ризиком за попередній день, розраховане згідно зі статтею 365(1) (VaRt-1);

(ii) середнє значення щоденних значень вартості під ризиком, розрахованих згідно зі статтею 365(1) за кожен із попередніх шістдесяти робочих днів (VaRavg), помножене на коефіцієнт множення (mc) згідно зі статтею 366;

(b) більшої з таких величин:

(i) останнє значення стресової вартості під ризиком, розраховане згідно зі статтею 365(2) (sVaRt-1); та

(ii) середнє значення щоденних значень стресової вартості під ризиком, розрахованих у спосіб і з періодичністю, визначеними у статті 365(2), за попередні шістдесят робочих днів (sVaRavg), помножене на коефіцієнт множення (ms) згідно зі статтею 366.

2.

(a) вимоги до власних коштів, розрахованої відповідно до статей 337 та 338 для покриття специфічного ризику за позиціями сек'юритизації та кредитними деривативами з покриттям ризику n-го дефолту в торговому портфелі, за винятком тих, які включені до вимоги до власних коштів для покриття специфічного ризику кореляційного торгового портфеля згідно із секцією 5, і, якщо застосовно, вимоги до власних коштів для покриття специфічного ризику згідно із секцією 6 глави 2 для позицій у компаніях колективного інвестування, для яких не виконані умови ні статті 350(1), ні статті 350(2);

(b) більшої з таких величин:

(i) останнє значення додаткового ризику дефолту та міграції, розраховане згідно із секцією 3;

(ii) середнє значення такого ризику за попередні 12 тижнів.

3. Установи, які мають кореляційний торговий портфель, що відповідає вимогам у статті 338(1)-(3), можуть виконувати вимогу до власних коштів на підставі статті 377 замість статті 338(4), розраховану як більша з таких величин:

(a) останнє значення ризику кореляційного торгового портфеля, розраховане згідно із секцією 5;

(b) середнє значення такого ризику за попередні 12 тижнів;

(c) 8% вимоги до власних коштів, що на момент розрахування останнього значення ризику, зазначеного в пункті (a), розраховувалася би згідно зі статтею 338(4) для всіх позицій, охоплених внутрішньою моделлю для кореляційного торгового портфеля.

Секція 2 Загальні вимоги