Стаття 280a Надбавка для категорії процентного ризику

1. Для цілей статті 278 установи повинні розраховувати надбавку для категорії процентного ризику для певної групи неттінгу таким чином:

де:

AddOnIR

=

надбавка для категорії процентного ризику;

j

=

індекс, який позначає усі групи хеджування процентного ризику, створені згідно з пунктом (a) статті 277a(1) та згідно зі статтею 277a(2) для групи неттінгу; та

=

надбавка для категорії процентного ризику для групи хеджування j, розрахована згідно з параграфом 2.

2.

де:

єj

=

наглядовий коефіцієнт фактора для групи хеджування j, визначений згідно із застосовним значенням, вказаним у статті 280;

SFIR

=

наглядовий коефіцієнт для категорії процентного ризику зі значенням, що дорівнює 0,5%; та

=

ефективна умовна сума групи хеджування j, розрахована згідно з параграфом 3.

3. Для цілей розрахування ефективної умовної суми групи хеджування j установи повинні спершу віднести кожну операцію у групі хеджування до відповідної групи в таблиці 2. Це здійснюється на основі дати завершення кожної операції, як визначено згідно з пунктом (a) статті 279b(1):

Таблиця 2

Група

Дата завершення (у роках)

1

> 0 та <= 1

2

> 1 та <= 5

3

> 5

Установи потім розраховують ефективну умовну суму групи хеджування j за такою формулою:

де:

=

ефективна умовна сума групи хеджування j; та

Dj,k

=

ефективна умовна сума групи k у групі хеджування j, розрахована таким чином:

де:

l

=

індекс, що позначає ризик-позицію.