Стаття 280b Надбавка для категорії валютного ризику
1. Для цілей статті 278 установи повинні розраховувати надбавку для категорії валютного ризику для певної групи неттінгу таким чином:
де:
AddOnFX
=
надбавка для категорії валютного ризику;
j
=
індекс, який позначає групи хеджування валютного ризику, створені згідно з пунктом (b) статті 277a(1) та згідно зі статтею 277a(2) для групи неттінгу; та
=
надбавка для категорії валютного ризику для групи хеджування j, розрахована згідно з параграфом 2.
2.
Установи повинні розраховувати надбавку для категорії валютного ризику для групи хеджування j таким чином:де:
єj
=
наглядовий коефіцієнт фактора для групи хеджування j, визначений згідно зі статтею 280;
SFFX
=
наглядовий коефіцієнт для категорії валютного ризику зі значенням, що дорівнює 4%; та
=
ефективна умовна сума групи хеджування j, розрахована таким чином:
де:
l
=
індекс, що позначає ризик-позицію.
= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =