Стаття 317 Вимога до власних коштів

1. Згідно зі стандартизованим підходом, установи повинні розділяти свої види діяльності за напрямами діяльності, визначеними в таблиці 2 параграфа 4, і згідно з принципами, визначеними у статті 318.

2.

3. У будь-якому конкретному році установи можуть без обмежень компенсувати від'ємне значення вимог до власних коштів, отримане з використанням від'ємної частини відповідного показника за будь-яким напрямом діяльності, додатним значенням вимог до власних коштів за іншими напрямами діяльності. Однак, якщо агрегована вимога до власних коштів за всіма напрямами діяльності у конкретному році є від'ємною, установи повинні використовувати нуль у якості вхідних даних для чисельника для такого року.

4. Установи повинні розраховувати середнє значення за три роки для суми, зазначеної в параграфі 2, на основі даних трьох останніх дванадцятимісячних спостережень станом на кінець фінансового року. За відсутності перевірених аудитом значень установи можуть використовувати бізнес-оцінки.

Якщо установа може обґрунтувати своєму компетентному органу, що - через злиття або відчуження суб'єктів або видів діяльності - використання середнього значення за три роки для розрахування відповідного показника призведе до упередженого оцінювання вимоги до власних коштів для покриття операційного ризику, компетентний орган може дозволити установам змінити розрахування так, щоб можна було врахувати такі події, і повинен належним чином повідомити про це EBA.

Якщо період операційної діяльності установи складає менше, ніж три роки, вона може застосовувати прогнозні бізнес-оцінки при розрахуванні відповідного показника за умови, що вона почне використовувати дані минулих періодів, як тільки вони стануть доступними.

Таблиця 2

Напрям діяльності

Перелік видів діяльності

Відсоток (коефіцієнт бета)

Корпоративні фінанси

Андеррайтинг фінансових інструментів або розміщення фінансових інструментів на підставі твердого зобов'язанняПослуги, пов'язані з андеррайтингомНадання інвестиційних порадНадання порад суб'єктам господарювання щодо структури капіталу, промислової стратегії та пов'язаних питань, а також порад і послуг, пов'язаних зі злиттям і придбанням суб'єктів господарюванняІнвестиційне дослідження і фінансовий аналіз та інші форми загальних рекомендацій, що стосуються операцій з фінансовими інструментами

18%

Торгівля та продажі

Здійснення операцій за власний рахунокБрокерська діяльність на грошовому ринкуПрийом і передача розпоряджень щодо одного або більше фінансових інструментівВиконання розпоряджень від імені клієнтівРозміщення фінансових інструментів без твердого зобов'язанняУправління багатосторонніми торговельними майданчиками

18%

Роздрібна брокерська діяльність(Обслуговування фізичних осіб або МСП, які відповідають критеріям, визначеним у статті 123 для класу роздрібних експозицій)

Прийом і передача розпоряджень щодо одного або більше фінансових інструментівВиконання розпоряджень від імені клієнтівРозміщення фінансових інструментів без твердого зобов'язання

12%

Комерційний банкінг

Приймання депозитів та інших поворотних коштівКредитуванняФінансовий лізингГарантії та зобов'язання

15%

Роздрібний банкінг(Обслуговування фізичних осіб або МСП, які відповідають критеріям, визначеним у статті 123 для класу роздрібних експозицій)

Приймання депозитів та інших поворотних коштівКредитуванняФінансовий лізингГарантії та зобов'язання

12%

Платежі та розрахунки

Послуги грошових переказівВипуск та адміністрування платіжних засобів

18%

Агентські послуги

Зберігання і адміністрування фінансових інструментів за рахунок клієнтів, у тому числі депозитарне зберігання та пов'язані послуги, як-от управління коштами/ забезпеченням

15%

Управління активами

Управління портфелемУправління компанією колективного інвестування в переказні цінні папериІнші форми управління активами

12%