Стаття 325h Агрегування специфічних для класу ризиків вимог до власних коштів для покриття дельта- та вега-ризиків і ризику кривизни
1. Установи повинні агрегувати специфічні для класу ризику вимоги до власних коштів для покриття дельта- та вега-ризиків і ризику кривизни згідно із процесом, визначеним у параграфах 2, 3 та 4.
2.
Процес розрахування специфічних для класу ризиків вимог до власних коштів для покриття дельта- та вега-ризиків і ризику кривизни, описаних у статтях 325f та 325g, необхідно здійснювати тричі для кожного класу ризику, щоразу використовуючи різний набір параметрів кореляції ρkl (кореляція між факторами ризику у групі) та γbc (кореляція між факторами ризику в рамках класу ризику). Кожен із цих трьох наборів повинен відповідати різному сценарію, як описано нижче:(a) сценарій середніх кореляцій, згідно з яким параметри кореляції ρkl та γbc залишаються на рівні зазначених у секції 6;
(b) сценарій високих кореляцій, згідно з яким кожен із параметрів кореляції ρkl та γbc, вказаних у секції 6, множать на 1,25, де ρkl та γbc мають верхню межу на рівні 100%;
(c) сценарій низьких кореляцій, згідно з яким параметри кореляції ρkl та γbc, вказані в секції 6, замінюються на
відповідно.
3. Установи повинні розрахувати суму специфічних для класу дельта-ризику, вега-ризику та ризику кривизни вимог до власних коштів для кожного сценарію, щоб визначити три специфічні для сценарію вимоги до власних коштів.
4. Згідно з методом на основі чутливості, вимога до власних коштів повинна бути найвищою з трьох специфічних для сценарію вимог до власних коштів, зазначених у параграфі 3.
= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =